Сравнение GIGM с EPD
GIGM (GigaMedia Limited) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GIGM returned -6.73%/yr vs 10.27%/yr for EPD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIGM и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGM показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -6.73% против 10.27% соответственно.
GIGM
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.57%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- -6.73%
EPD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам GIGM и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Limited | -9.87% | -1.62% | 11.14% | 14.88% | -46.22% | -29.69% | 32.78% | -19.67% | -1.32% | 4.11% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 21.59% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between GIGM and EPD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2000 г. | 0.12 |
The correlation between GIGM and EPD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIGM:
$15.14M
EPD:
$82.69B
GIGM:
-$0.15
EPD:
$2.69
GIGM:
4.50
EPD:
1.60
GIGM:
$3.37M
EPD:
$51.57B
GIGM:
$1.78M
EPD:
$7.31B
GIGM:
-$3.53M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGM vs. EPD — Ранг доходности на риск
GIGM
EPD
Сравнение GIGM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGM | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.98 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.19 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.90 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.01 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GIGM и EPD
Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -58.78% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.04% | -7.56% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.04% | -15.40% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.22% | -18.06% | -46.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.93% | -58.04% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -5.00% | -93.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -10.13% | -78.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 2.46% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGM и EPD
GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 6.14% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 13.20% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 15.82% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 17.23% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 24.15% | +21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGM и EPD
GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.79% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
GIGM GigaMedia Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIGM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIGM and EPD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGM has higher volatility (14.00%) compared to EPD (6.14%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGM и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор