PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGM с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIGM с EPD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GIGM (GigaMedia Limited) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GIGM returned -5.42%/yr vs 10.42%/yr for EPD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIGM и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaMedia Limited (GIGM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGM показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -5.42% против 10.42% соответственно.

GIGM

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.01%
1 год
-0.00%
3 года*
-0.36%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
-5.42%

EPD

1 день
2.08%
1 месяц
-4.06%
С начала года
18.47%
6 месяцев
18.40%
1 год
27.90%
3 года*
20.48%
5 лет*
16.84%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGM и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGM
GigaMedia Limited		-9.21%-1.62%11.14%14.88%-46.22%-29.69%32.78%-19.67%-1.32%4.11%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.47%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between GIGM and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2000 г.

0.12

The correlation between GIGM and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIGM:

$15.25M

EPD:

$80.57B

EPS

GIGM:

-$0.15

EPD:

$2.69

Коэффициент P/S

GIGM:

4.53

EPD:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

GIGM:

$3.37M

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIGM:

$1.78M

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

GIGM:

-$3.53M

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaMedia Limited

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с GIGM:
GIGM с GLWGIGM с DOXGIGM с SLB
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с PAAEPD с SCHDEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

GIGM vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGM
Ранг доходности на риск GIGM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGM c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIGMEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.72

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.45

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.01

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

9.70

-9.70

GIGM vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGM на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGM и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIGM и EPD

Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIGMEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-58.78%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.04%

-9.32%

-19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.04%

-15.40%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.22%

-18.06%

-46.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.93%

-58.04%

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-7.44%

-91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-10.21%

-78.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

2.88%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGM и EPD

GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIGMEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

6.16%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.04%

13.90%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.98%

16.34%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.10%

17.25%

+23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.73%

24.14%

+21.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGM и EPD

GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.94%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
GIGM
GigaMedia Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIGM и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
753.00K
14.39B
(GIGM) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIGM and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIGM has higher volatility (14.59%) compared to EPD (6.16%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGM и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор