Сравнение GIGM с EPD
GIGM (GigaMedia Limited) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GIGM returned -5.59%/yr vs 10.19%/yr for EPD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIGM и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGM показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.85%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -5.59% против 10.19% соответственно.
GIGM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -8.55%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -5.59%
EPD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 22.85%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам GIGM и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Limited | -8.55% | -1.62% | 11.14% | 14.88% | -46.22% | -29.69% | 32.78% | -19.67% | -1.32% | 4.11% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.85% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between GIGM and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2000 г. | 0.12 |
The correlation between GIGM and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIGM:
$15.36M
EPD:
$82.65B
GIGM:
-$0.15
EPD:
$2.69
GIGM:
4.56
EPD:
1.62
GIGM:
$3.37M
EPD:
$51.57B
GIGM:
$1.78M
EPD:
$7.31B
GIGM:
-$3.53M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGM vs. EPD — Ранг доходности на риск
GIGM
EPD
Сравнение GIGM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGM | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.29 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.41 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGM и EPD
Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -58.78% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.04% | -9.32% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.04% | -15.40% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.22% | -18.06% | -46.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.93% | -58.04% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.87% | -4.02% | -94.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -10.21% | -78.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 3.25% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGM и EPD
GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.60% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 14.65% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 16.89% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 17.29% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 24.14% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGM и EPD
GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.73% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
GIGM GigaMedia Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIGM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIGM and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGM has higher volatility (13.27%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGM и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор