PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIGM с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GIGM и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaMedia Limited (GIGM) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGM показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 103.50%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: -6.73% против 26.95% соответственно.


GIGM

1 день
-4.20%
1 месяц
3.79%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-9.57%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
-6.73%

GLW

1 день
-10.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
103.50%
6 месяцев
107.26%
1 год
252.97%
3 года*
82.57%
5 лет*
36.01%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGM и GLW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGM
GigaMedia Limited
-9.87%-1.62%11.14%14.88%-46.22%-29.69%32.78%-19.67%-1.32%4.11%
GLW
Corning Incorporated
103.50%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between GIGM and GLW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2000 г.

0.20

The correlation between GIGM and GLW shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIGM:

$15.14M

GLW:

$153.21B

EPS

GIGM:

-$0.15

GLW:

$2.10

Коэффициент P/S

GIGM:

4.50

GLW:

9.38

Коэффициент P/B

GIGM:

0.42

GLW:

12.97

Общая выручка (12 мес.)

GIGM:

$3.37M

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIGM:

$1.78M

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

GIGM:

-$3.53M

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GigaMedia Limited

Corning Incorporated

Часто сравнивают с GIGM:
GIGM с EPDGIGM с SLBGIGM с DOX

Доходность на риск

GIGM vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIGM
Ранг доходности на риск GIGM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGM: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGM c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIGMGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.62

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

11.07

-11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

36.80

-37.40

GIGM vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGM на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGM и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIGMGLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

4.61

-4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

1.02

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.80

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.26

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GIGM и GLW

Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и GLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIGMGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.02%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.04%

-23.01%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.04%

-27.57%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.22%

-34.52%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.93%

-48.80%

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-14.61%

-84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-50.52%

-38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

6.91%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGM и GLW

Текущая волатильность для GigaMedia Limited (GIGM) составляет 14.00%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что GIGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIGMGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

25.67%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

49.63%

-22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

55.26%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

35.49%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.64%

33.70%

+11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGM и GLW

GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGM
GigaMedia Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLW
Corning Incorporated
0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIGM и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
753.00K
4.14B
(GIGM) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GIGM and GLW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (25.67%) compared to GIGM (14.00%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGM и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор