Сравнение GIGM с DOX
GIGM (GigaMedia Limited) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GIGM returned -6.73%/yr vs 2.39%/yr for DOX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIGM и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGM показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -24.70%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: -6.73% против 2.39% соответственно.
GIGM
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.57%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- -6.73%
DOX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -24.70%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам GIGM и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Limited | -9.87% | -1.62% | 11.14% | 14.88% | -46.22% | -29.69% | 32.78% | -19.67% | -1.32% | 4.11% |
DOX Amdocs Limited | -24.70% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between GIGM and DOX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2000 г. | 0.16 |
The correlation between GIGM and DOX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIGM:
$15.14M
DOX:
$6.46B
GIGM:
-$0.15
DOX:
$5.00
GIGM:
4.50
DOX:
1.42
GIGM:
0.42
DOX:
1.91
GIGM:
$3.37M
DOX:
$4.62B
GIGM:
$1.78M
DOX:
$1.73B
GIGM:
-$3.53M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGM vs. DOX — Ранг доходности на риск
GIGM
DOX
Сравнение GIGM c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGM | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.72 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -1.26 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GIGM и DOX
Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -93.37% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.04% | -34.51% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.04% | -35.23% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.22% | -35.23% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.93% | -39.36% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -35.06% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -41.83% | -46.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 18.74% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGM и DOX
GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 10.05% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 20.20% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 25.48% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 20.56% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 21.32% | +24.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGM и DOX
GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.58% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
GIGM GigaMedia Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIGM и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIGM and DOX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGM has higher volatility (14.00%) compared to DOX (10.05%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs DOX's -93.37%.
GIGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGM и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор