Сравнение GIGM с DOX
GIGM (GigaMedia Limited) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GIGM returned -5.59%/yr vs 1.09%/yr for DOX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIGM и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGM показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -33.31%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: -5.59% против 1.09% соответственно.
GIGM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -8.55%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -5.59%
DOX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -33.31%
- 1 год
- -39.10%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам GIGM и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Limited | -8.55% | -1.62% | 11.14% | 14.88% | -46.22% | -29.69% | 32.78% | -19.67% | -1.32% | 4.11% |
DOX Amdocs Limited | -33.31% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between GIGM and DOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2000 г. | 0.16 |
The correlation between GIGM and DOX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIGM:
$15.36M
DOX:
$5.66B
GIGM:
-$0.15
DOX:
$5.03
GIGM:
4.56
DOX:
1.24
GIGM:
0.42
DOX:
1.67
GIGM:
$3.37M
DOX:
$4.62B
GIGM:
$1.78M
DOX:
$1.73B
GIGM:
-$3.53M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGM vs. DOX — Ранг доходности на риск
GIGM
DOX
Сравнение GIGM c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGM | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.91 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.89 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGM и DOX
Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -93.37% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.04% | -43.18% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.04% | -45.51% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.22% | -46.10% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.93% | -46.10% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.87% | -42.48% | -56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -41.83% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 20.71% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGM и DOX
GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 10.49% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 22.32% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 27.01% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 21.00% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 21.53% | +24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGM и DOX
GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 4.16% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
GIGM GigaMedia Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIGM и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIGM and DOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGM has higher volatility (13.27%) compared to DOX (10.49%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs DOX's -93.37%.
GIGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGM и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор