Сравнение GIGM с DOX
GIGM (GigaMedia Limited) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GIGM returned -5.42%/yr vs 1.02%/yr for DOX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIGM и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGM показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -37.51%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: -5.42% против 1.02% соответственно.
GIGM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- -5.42%
DOX
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- -37.51%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- -43.45%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам GIGM и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Limited | -9.21% | -1.62% | 11.14% | 14.88% | -46.22% | -29.69% | 32.78% | -19.67% | -1.32% | 4.11% |
DOX Amdocs Limited | -37.51% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between GIGM and DOX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2000 г. | 0.16 |
The correlation between GIGM and DOX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIGM:
$15.25M
DOX:
$5.36B
GIGM:
-$0.15
DOX:
$5.00
GIGM:
4.53
DOX:
1.18
GIGM:
0.42
DOX:
1.58
GIGM:
$3.37M
DOX:
$4.62B
GIGM:
$1.78M
DOX:
$1.73B
GIGM:
-$3.53M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGM vs. DOX — Ранг доходности на риск
GIGM
DOX
Сравнение GIGM c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGM | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.69 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.97 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -2.15 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGM и DOX
Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -93.37% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.04% | -44.97% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.04% | -46.10% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.22% | -46.10% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.93% | -46.10% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -46.10% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -41.82% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 20.23% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGM и DOX
GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGM | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.30% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 21.62% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 26.50% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 20.85% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 21.46% | +24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGM и DOX
GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 4.31% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
GIGM GigaMedia Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIGM и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIGM and DOX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGM has higher volatility (14.59%) compared to DOX (10.30%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs DOX's -93.37%.
GIGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGM и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор