PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGM с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIGM с SLB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GIGM (GigaMedia Limited) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. GIGM operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GIGM returned -6.73%/yr vs -0.91%/yr for SLB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIGM и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaMedia Limited (GIGM) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGM показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции GIGM уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -6.73% против -0.91% соответственно.

GIGM

1 день
-4.20%
1 месяц
3.79%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-9.57%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
-6.73%

SLB

1 день
-5.41%
1 месяц
-0.00%
С начала года
44.56%
6 месяцев
44.26%
1 год
70.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
10.95%
10 лет*
-0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGM и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGM
GigaMedia Limited		-9.87%-1.62%11.14%14.88%-46.22%-29.69%32.78%-19.67%-1.32%4.11%
SLB
Schlumberger Limited		44.56%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%

Correlation

The correlation between GIGM and SLB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2000 г.

0.14

The correlation between GIGM and SLB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GIGM:

-$0.15

SLB:

$3.04

Коэффициент P/S

GIGM:

4.50

SLB:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

GIGM:

$3.37M

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIGM:

$1.78M

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

GIGM:

-$3.53M

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaMedia Limited

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с GIGM:
GIGM с GLWGIGM с EPDGIGM с DOX
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

GIGM vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGM
Ранг доходности на риск GIGM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGM c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaMedia Limited (GIGM) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGMSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.09

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.72

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.95

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

12.51

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGM vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGM на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGM и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGMSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.09

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.14

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GIGM и SLB

Максимальная просадка GIGM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGM и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIGMSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-87.64%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.04%

-14.30%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.04%

-46.63%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.22%

-46.63%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.93%

-84.29%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-35.08%

-63.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-31.18%

-57.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

5.65%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGM и SLB

GigaMedia Limited (GIGM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что GIGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIGMSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

10.33%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

25.85%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

33.87%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

37.63%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.64%

40.40%

+5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGM и SLB

GIGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGM
GigaMedia Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		2.11%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIGM и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaMedia Limited и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
753.00K
8.72B
(GIGM) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIGM and SLB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIGM has higher volatility (14.00%) compared to SLB (10.33%). In terms of maximum drawdown, GIGM dropped -99.25% vs SLB's -87.64%.

SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGM и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор