Сравнение GIGL с VTC
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 5.30% for VTC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 1.33%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.33% | 3.92% |
Correlation
The correlation between GIGL and VTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. VTC — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение GIGL c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и VTC
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -22.05% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.88% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.26% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -5.81% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.33% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.08% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.67% | -3.50% |
Сравнение комиссий GIGL и VTC
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и VTC
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VTC в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.89% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GIGL and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, VTC leads with 5.30% vs 4.94% for GIGL. On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTC has performed better with a 5.30% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
VTC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор