Сравнение GIGL с PCL
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.03%.
GIGL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.18% | 3.41% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.03% | 2.51% |
Correlation
The correlation between GIGL and PCL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. PCL — Ранг доходности на риск
GIGL
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIGL c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и PCL
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -5.14% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.97% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.73% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 7.82% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.82% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.82% | -3.66% |
Сравнение комиссий GIGL и PCL
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и PCL
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PCL в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 4.20% | 2.12% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.87% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GIGL and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
PCL has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.20% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор