Сравнение GIGL с IGBH
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 9.10% for IGBH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.13%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам GIGL и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between GIGL and IGBH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. IGBH — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGBH
Сравнение GIGL c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и IGBH
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -33.67% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -4.24% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.55% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.65% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.03% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.05% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 9.20% | -5.03% |
Сравнение комиссий GIGL и IGBH
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и IGBH
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IGBH в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and IGBH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IGBH leads with 9.10% vs 4.94% for GIGL. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGBH has performed better with a 9.10% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор