Сравнение GIGL с IBDR
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.48%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.48% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GIGL and IBDR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. IBDR — Ранг доходности на риск
GIGL
IBDR
Сравнение GIGL c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и IBDR
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -16.06% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.84% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 0.64% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.40% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.86% | -0.70% |
Сравнение комиссий GIGL и IBDR
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и IBDR
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and IBDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.78% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор