Сравнение GIGL с FLRN
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 4.71% for FLRN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.07%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам GIGL и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.07% | 2.59% |
Correlation
The correlation between GIGL and FLRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. FLRN — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLRN
Сравнение GIGL c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 122.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и FLRN
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -14.64% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.23% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.82% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и FLRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.70% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.69% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.20% | -0.03% |
Сравнение комиссий GIGL и FLRN
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и FLRN
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FLRN в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and FLRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GIGL leads with 4.94% vs 4.71% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIGL has performed better with a 4.94% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
FLRN has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.15% for FLRN.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор