Сравнение GIGB с SPLB
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GIGB tracks the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.41%/yr vs -1.98%/yr for SPLB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 2.28%.
GIGB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам GIGB и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 2.28% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 5.94% |
Correlation
The correlation between GIGB and SPLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between GIGB and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. SPLB — Ранг доходности на риск
GIGB
SPLB
Сравнение GIGB c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.23 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.98 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB и SPLB
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -34.46% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -5.42% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -12.91% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -34.46% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -13.38% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.03% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.22% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и SPLB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.18%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.96% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 5.93% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 7.94% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.69% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.95% | -5.30% |
Сравнение комиссий GIGB и SPLB
GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и SPLB
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SPLB в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GIGB and SPLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPLB has higher volatility (1.96%) compared to GIGB (1.18%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs SPLB's -34.46%.
On 5-year performance, GIGB leads with 0.41% vs -1.98% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GIGB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GIGB has performed better with a 0.41% return vs -1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for GIGB.
SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.58% for GIGB.
GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.07% for SPLB.
GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор