Сравнение GIGB с PICB
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GIGB tracks the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index while PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.31%/yr vs -2.27%/yr for PICB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for PICB.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и PICB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.57%.
GIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам GIGB и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 5.91% |
Correlation
The correlation between GIGB and PICB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between GIGB and PICB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. PICB — Ранг доходности на риск
GIGB
PICB
Сравнение GIGB c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.17 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.47 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB и PICB
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -37.10% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -6.41% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -9.76% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -36.25% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -11.78% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -9.67% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.39% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и PICB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.43%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.56% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 6.08% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 7.86% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.20% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 10.06% | -2.40% |
Сравнение комиссий GIGB и PICB
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и PICB
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PICB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB and PICB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.56%) compared to GIGB (1.43%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs PICB's -37.10%.
On 5-year performance, GIGB leads with 0.31% vs -2.27% for PICB. On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GIGB has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GIGB has performed better with a 0.31% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
GIGB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.34% for PICB.
GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.50% for PICB.
GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор