PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIFIX с HFHIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, GIFIX returned 4.38%/yr vs 4.63%/yr for HFHIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIFIX charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for HFHIX.

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.63% соответственно.

GIFIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.63%
3 года*
6.65%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.38%

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.81%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.07%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFIX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		1.35%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		0.63%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Correlation

The correlation between GIFIX and HFHIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GIFIX and HFHIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с GIBIXGIFIX с DDFLX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с LFRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с PYFRX

Доходность на риск

GIFIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIFIXHFHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.98

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.72

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

9.65

-1.87

GIFIX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFHIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и HFHIX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и HFHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-23.31%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.85%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-2.14%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-8.21%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-23.31%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.33%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и HFHIX

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.97%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

2.51%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.94%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.17%

-0.81%

Сравнение комиссий GIFIX и HFHIX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и HFHIX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HFHIX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.99%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		7.31%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Часто задаваемые вопросы

GIFIX and HFHIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFHIX has higher volatility (0.71%) compared to GIFIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GIFIX dropped -19.03% vs HFHIX's -23.31%.

HFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFIX и HFHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор