Сравнение GIFI с LII
GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIFI in Metal Fabrication, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GIFI returned 5.46%/yr vs 15.48%/yr for LII. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIFI и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции GIFI уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 5.46% против 15.48% соответственно.
GIFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 79.64%
- 3 года*
- 54.72%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 5.46%
LII
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам GIFI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.25% | 75.77% | 57.27% | -15.59% | 27.93% | 31.05% | -39.64% | -29.78% | -46.24% | 13.26% |
LII Lennox International Inc. | 7.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between GIFI and LII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between GIFI and LII shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIFI:
$194.24M
LII:
$18.13B
GIFI:
$0.56
LII:
$22.20
GIFI:
21.33
LII:
23.34
GIFI:
0.32
LII:
1.42
GIFI:
1.16
LII:
3.48
GIFI:
2.06
LII:
14.94
GIFI:
$166.77M
LII:
$5.26B
GIFI:
$22.37M
LII:
$1.74B
GIFI:
$12.73M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIFI vs. LII — Ранг доходности на риск
GIFI
LII
Сравнение GIFI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.00 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | -0.20 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.02 | -0.33 | +30.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.20 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GIFI и LII
Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIFI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -62.76% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -33.77% | +23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -34.71% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -46.88% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.43% | -46.88% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.69% | -22.53% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -14.50% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 20.63% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFI и LII
Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIFI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.10% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.33% | 25.93% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 34.77% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 32.04% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.16% | 29.26% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFI и LII
GIFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.34% | 3.82% |
LII Lennox International Inc. | 1.00% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIFI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIFI и LII
GIFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GIFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GIFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
GIFI and LII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.10%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs LII's -62.76%.
GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIFI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор