PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFI с ASO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIFI с ASO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. GIFI operates in Metal Fabrication (Industrials), while ASO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GIFI returned 19.52%/yr vs 7.34%/yr for ASO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIFI и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 2.57%.

GIFI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
79.64%
3 года*
54.72%
5 лет*
19.52%
10 лет*
5.46%

ASO

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.75%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.69%
3 года*
2.62%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFI и ASO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.25%75.77%57.27%-15.59%27.93%31.05%-10.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		2.57%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%

Correlation

The correlation between GIFI and ASO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIFI:

$194.24M

ASO:

$3.45B

EPS

GIFI:

$0.56

ASO:

$5.56

Коэффициент P/E

GIFI:

21.33

ASO:

9.19

Коэффициент P/S

GIFI:

1.16

ASO:

0.57

Коэффициент P/B

GIFI:

2.06

ASO:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

GIFI:

$166.77M

ASO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIFI:

$22.37M

ASO:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

GIFI:

$12.73M

ASO:

$512.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulf Island Fabrication, Inc.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Часто сравнивают с GIFI:
GIFI с CBATGIFI с GFFGIFI с MODGIFI с PSNGIFI с LIIGIFI с XPOGIFI с MU
Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с BOOTASO с COSTASO с SPY

Доходность на риск

GIFI vs. ASO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFI
Ранг доходности на риск GIFI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFI c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIASODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.48

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
0.97

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.11

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

0.79

+7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.02

1.96

+28.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFI vs. ASO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ASO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFI и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIASOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.48

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GIFI и ASO

Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и ASO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIASOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-54.17%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-26.42%

+15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-54.17%

+22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-54.17%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.69%

-30.58%

-43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-19.23%

-43.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

10.60%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFI и ASO

Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIASOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.46%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

30.77%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

43.09%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

46.24%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.16%

46.89%

-0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFI и ASO

GIFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.06%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIFI и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.54M
1.72B
(GIFI) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIFI и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulf Island Fabrication, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.5%
33.6%
Активы портфеля
GIFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

GIFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

GIFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

GIFI and ASO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASO has higher volatility (12.46%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs ASO's -54.17%.

GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFI и ASO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор