PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFI с XPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIFI с XPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIFI in Metal Fabrication, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, GIFI returned 5.46%/yr vs 36.03%/yr for XPO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIFI и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 61.33%. За последние 10 лет акции GIFI уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 5.46% против 36.03% соответственно.

GIFI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
79.64%
3 года*
54.72%
5 лет*
19.52%
10 лет*
5.46%

XPO

1 день
0.26%
1 месяц
5.64%
С начала года
61.33%
6 месяцев
55.67%
1 год
90.78%
3 года*
65.28%
5 лет*
34.91%
10 лет*
36.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFI и XPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.25%75.77%57.27%-15.59%27.93%31.05%-39.64%-29.78%-46.24%13.26%
XPO
XPO Logistics, Inc.		61.33%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%

Correlation

The correlation between GIFI and XPO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIFI:

$194.24M

XPO:

$26.09B

EPS

GIFI:

$0.56

XPO:

$2.92

Коэффициент P/E

GIFI:

21.33

XPO:

75.13

Коэффициент PEG

GIFI:

0.32

XPO:

2.82

Коэффициент P/S

GIFI:

1.16

XPO:

3.15

Коэффициент P/B

GIFI:

2.06

XPO:

14.10

Общая выручка (12 мес.)

GIFI:

$166.77M

XPO:

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIFI:

$22.37M

XPO:

$772.00M

EBITDA (12 мес.)

GIFI:

$12.73M

XPO:

$1.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulf Island Fabrication, Inc.

XPO Logistics, Inc.

Часто сравнивают с GIFI:
GIFI с ASOGIFI с CBATGIFI с GFFGIFI с MODGIFI с PSNGIFI с LIIGIFI с MU
Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с TNETXPO с SPY

Доходность на риск

GIFI vs. XPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFI
Ранг доходности на риск GIFI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFI c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.11

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
2.69

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.33

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

5.84

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.02

13.89

+16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFI vs. XPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFI и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GIFI и XPO

Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и XPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-82.85%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-15.63%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-42.19%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-53.17%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.43%

-64.48%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.69%

-3.99%

-69.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-30.29%

-31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.56%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFI и XPO

Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.08%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

31.85%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

43.35%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

46.90%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.16%

47.79%

-1.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFI и XPO

Ни GIFI, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIFI и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
51.54M
2.10B
(GIFI) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIFI и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulf Island Fabrication, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
9.5%
0
Активы портфеля
GIFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GIFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

GIFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

GIFI and XPO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPO has higher volatility (10.08%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs XPO's -82.85%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFI и XPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор