Сравнение GIFI с PSN
GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIFI in Metal Fabrication, PSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, GIFI returned 19.52%/yr vs 8.31%/yr for PSN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIFI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -1.88%.
GIFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 79.64%
- 3 года*
- 54.72%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 5.46%
PSN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIFI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.25% | 75.77% | 57.27% | -15.59% | 27.93% | 31.05% | -39.64% | -40.07% |
PSN Parsons Corporation | -1.88% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between GIFI and PSN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GIFI:
$0.56
PSN:
$2.78
GIFI:
21.33
PSN:
21.78
GIFI:
0.32
PSN:
0.54
GIFI:
1.16
PSN:
0.79
GIFI:
$166.77M
PSN:
$6.30B
GIFI:
$22.37M
PSN:
$1.08B
GIFI:
$12.73M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIFI vs. PSN — Ранг доходности на риск
GIFI
PSN
Сравнение GIFI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.99 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | -0.26 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.02 | -0.50 | +30.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.28 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GIFI и PSN
Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIFI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -56.99% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -45.41% | +34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -56.99% | +25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -56.99% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.69% | -46.48% | -27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -16.64% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 23.72% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFI и PSN
Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIFI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.24% | -13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.33% | 39.34% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 42.86% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 33.35% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.16% | 34.96% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFI и PSN
Ни GIFI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.34% | 3.82% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIFI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIFI и PSN
GIFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GIFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
GIFI and PSN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.24%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs PSN's -56.99%.
GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIFI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор