PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIF с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GIF и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GIF

1 день
0.00%
1 месяц
12,389.21%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
2.79%
1 месяц
-23.80%
6 месяцев
40.32%
С начала года
40.32%
1 год
32.93%
3 года*
-5.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIF и WTIU


Correlation

The correlation between GIF and WTIU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX Growth & Income Universe ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GIF vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIF c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GIFWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

GIF vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIF и WTIU

Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIFWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-75.73%

+63.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.26%

+50.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-39.28%

+35.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GIF и WTIU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIFWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23,333.19%

68.22%

+23,264.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23,333.19%

70.60%

+23,262.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23,333.19%

70.60%

+23,262.59%

Сравнение комиссий GIF и WTIU

GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIF и WTIU

Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


GIF and WTIU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.

GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 0.00% for WTIU.

GIF is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.95% for WTIU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIF и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор