Сравнение GIF с FEPI
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности GIF и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и FEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between GIF and FEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEPI
Сравнение GIF c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и FEPI
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -23.56% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.99% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.57% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и FEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 17.99% | +23,315.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 19.33% | +23,313.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 19.33% | +23,313.86% |
Сравнение комиссий GIF и FEPI
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и FEPI
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности FEPI в 25.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.83% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and FEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 25.83% for FEPI.
Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.65% for FEPI.
Подберите оптимальное распределение для GIF и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор