Сравнение GIEQ с IFLO
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и IFLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between GIEQ and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. IFLO — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение GIEQ c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и IFLO
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -6.44% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.99% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.29% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.56% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.53% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.53% | +0.89% |
Сравнение комиссий GIEQ и IFLO
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и IFLO
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор