Сравнение GIEQ с IDOG
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам GIEQ и IDOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | -1.37% |
Correlation
The correlation between GIEQ and IDOG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. IDOG — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDOG
Сравнение GIEQ c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и IDOG
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -37.32% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.90% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -7.88% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и IDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.67% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.67% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.08% | -1.66% |
Сравнение комиссий GIEQ и IDOG
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и IDOG
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.40% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and IDOG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.
IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.50% for IDOG.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор