Сравнение GIEQ с IDEV
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и IDEV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between GIEQ and IDEV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. IDEV — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEV
Сравнение GIEQ c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и IDEV
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -34.77% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.20% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.50% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и IDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.10% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.34% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.25% | -1.83% |
Сравнение комиссий GIEQ и IDEV
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и IDEV
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.21% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GIEQ and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор