PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDGX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDGX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GIDGX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.73% соответственно.

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GIDGX и GSPKX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GIDGX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDGXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.06

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

5.50

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDGX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDGXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.87

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между GIDGX и GSPKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и GSPKX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и GSPKX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDGXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-51.90%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.04%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.34%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-32.70%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.18%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.04%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и GSPKX

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеют волатильность 5.00% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDGXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.17%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.92%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.00%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.90%

-2.74%