Сравнение GICPX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GICPX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICPX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | -7.56% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GICPX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.75% соответственно.
GICPX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.99%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICPX и VGPMX
GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GICPX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GICPX
VGPMX
Сравнение GICPX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICPX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 3.21 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.80 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.79 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 19.71 | -17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICPX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.21 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GICPX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICPX и VGPMX
Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 14.99% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GICPX и VGPMX
Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICPX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -78.85% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.80% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -22.71% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -54.59% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.89% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -34.68% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICPX и VGPMX
Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICPX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.37% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 13.47% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 19.47% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.21% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.67% | -0.94% |