PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICPX с GGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GICPX (Gabelli Global Growth Fund) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both mutual funds - GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while GGN is a Commodity Producers Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GICPX returned 13.17%/yr vs 8.89%/yr for GGN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GICPX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for GGN.

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции GGN по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.89% соответственно.

GICPX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.03%
3 года*
18.25%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.17%

GGN

1 день
0.98%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.19%
1 год
24.25%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.23%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICPX и GGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		4.13%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		2.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%

Correlation

The correlation between GICPX and GGN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2005 г.

0.33

The correlation between GICPX and GGN shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с GABTXGICPX с GWSAXGICPX с GABUX
Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX

Доходность на риск

GICPX vs. GGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.07

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

4.63

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GGN

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, примерно равная максимальной просадке GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICPXGGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-73.04%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-16.80%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-16.80%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-22.08%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-53.04%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-10.49%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-31.79%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.25%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GGN

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 3.43%, в то время как у GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICPXGGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

18.58%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

22.74%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

19.48%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

22.99%

-2.23%

Сравнение комиссий GICPX и GGN

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GGN

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности GGN в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.99%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		13.30%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%

Часто задаваемые вопросы

GICPX and GGN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (4.63%) compared to GICPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GICPX dropped -72.92% vs GGN's -73.04%.

GGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICPX и GGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор