PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.58% соответственно.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий GICIX и VFSNX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GICIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.06

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.63

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.49

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

9.81

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между GICIX и VFSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и VFSNX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и VFSNX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-43.65%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.47%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-33.75%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-43.65%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.35%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.56%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и VFSNX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.66%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.11%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.58%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

14.89%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.67%

+1.01%