PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.81% соответственно.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий GICIX и KGGIX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Доходность на риск

GICIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.56

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.21

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

5.02

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

18.38

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.56

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между GICIX и KGGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и KGGIX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и KGGIX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-45.11%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-10.65%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-26.43%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-31.59%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-7.13%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.59%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и KGGIX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.35%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.53%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.41%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.17%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.10%

+1.58%