Сравнение GICIX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 4.94% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 8.18% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.66% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.44%
KGGAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и KGGAX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
GICIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
GICIX
KGGAX
Сравнение GICIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.65 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 4.29 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.65 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.23 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 18.93 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и KGGAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и KGGAX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности KGGAX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.70% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 14.89% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и KGGAX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -45.27% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -26.59% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -31.90% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.36% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -9.76% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.93% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и KGGAX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.16% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.53% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.09% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.07% | +1.62% |