Сравнение GICIX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.45% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и ALOIX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
GICIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
GICIX
ALOIX
Сравнение GICIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.26 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 13.91 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и ALOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и ALOIX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и ALOIX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -79.29% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.41% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -39.41% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -42.79% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -8.05% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -35.07% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.71% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и ALOIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.11% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.87% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.53% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.03% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.61% | +0.07% |