PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIBIX с PGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GIBIX returned 2.83%/yr vs 1.48%/yr for PGSIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIBIX charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.48% соответственно.

GIBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.83%

PGSIX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
8.46%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIBIX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.38%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		2.64%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Correlation

The correlation between GIBIX and PGSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.54

Over the past year, GIBIX and PGSIX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с LMSMXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIX

Доходность на риск

GIBIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXPGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.84

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.80

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.28

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

10.94

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и PGSIX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и PGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIBIXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-22.28%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.85%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-6.88%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-20.83%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-22.28%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.25%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.61%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и PGSIX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.41%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIBIXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.41%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

5.07%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.00%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.95%

-1.18%

Сравнение комиссий GIBIX и PGSIX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и PGSIX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности PGSIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		4.64%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Часто задаваемые вопросы

GIBIX and PGSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GIBIX dropped -21.44% vs PGSIX's -22.28%.

PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIBIX и PGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор