PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.54% соответственно.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий GIBIX и BCOIX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.88

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.68

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.07

-0.16

Корреляция

Корреляция между GIBIX и BCOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и BCOIX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и BCOIX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-18.13%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.54%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-18.13%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-18.13%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.84%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.19%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.84%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и BCOIX

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.11%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

5.62%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.66%

+0.08%