Сравнение GIB с CACI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GIB с CACI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIB или CACI.

Корреляция

Корреляция между GIB и CACI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GIB и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GIB

CACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIB:

0.36

CACI:

0.28

Коэф-т Сортино

GIB:

0.64

CACI:

0.53

Коэф-т Омега

GIB:

1.08

CACI:

1.08

Коэф-т Кальмара

GIB:

0.39

CACI:

0.22

Коэф-т Мартина

GIB:

0.77

CACI:

0.62

Индекс Язвы

GIB:

8.71%

CACI:

12.36%

Дневная вол-ть

GIB:

18.75%

CACI:

27.02%

Макс. просадка

GIB:

-86.78%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

GIB:

-0.95%

CACI:

-34.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$26.70B

CACI:

$8.43B

EPS

GIB:

$5.27

CACI:

$21.37

Цена/прибыль

GIB:

22.59

CACI:

17.60

PEG коэффициент

GIB:

2.29

CACI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

$14.86B

CACI:

$8.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

$2.44B

CACI:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

$2.94B

CACI:

$895.37M

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.03% соответственно.

GIB

С начала года

8.88%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

11.42%

1 год

4.00%

5 лет

9.09%

10 лет

10.94%

CACI

С начала года

-6.90%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-18.64%

1 год

5.86%

5 лет

6.72%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CACI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIB c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIB

CACI

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CACI равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GIB

CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и CACI

Ни GIB, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GIB и CACI

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GIB

CACI

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и CACI

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 5.11%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GIB

CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GIB с CACI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GIB и CACI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и CACI

GIB

CACI

Сравнение GIB c CACI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и CACI

Просадки

Сравнение просадок GIB и CACI

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и CACI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество