PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIB с CACI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIB (CGI Inc) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GIB returned 3.49%/yr vs 18.18%/yr for CACI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 3.49% против 18.18% соответственно.

GIB

1 день
-4.46%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-25.71%
1 год
-37.02%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
3.49%

CACI

1 день
0.62%
1 месяц
2.82%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-10.93%
1 год
23.59%
3 года*
19.68%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB
CGI Inc		-27.96%-15.19%2.07%24.47%-2.68%11.59%-5.26%36.80%12.63%13.12%
CACI
CACI International Inc		-0.89%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between GIB and CACI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1998 г.

0.24

The correlation between GIB and CACI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$14.12B

CACI:

$11.70B

EPS

GIB:

$7.65

CACI:

$18.36

Коэффициент P/E

GIB:

8.66

CACI:

28.76

Коэффициент PEG

GIB:

1.08

CACI:

4.92

Коэффициент P/S

GIB:

0.89

CACI:

1.28

Коэффициент P/B

GIB:

1.41

CACI:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

$16.35B

CACI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

$3.35B

CACI:

$854.30M

EBITDA (12 мес.)

GIB:

$2.98B

CACI:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

CACI International Inc

Часто сравнивают с GIB:
GIB с ACNGIB с DSG.TOGIB с QSR.TOGIB с VOOGIB с IBMGIB с VSTGIB с XIU.TO
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с VFIAXCACI с QQQCACI с XLI

Доходность на риск

GIB vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB
Ранг доходности на риск GIB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.74

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.27

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.16

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.87

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

2.18

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIB vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBCACIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

0.74

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GIB и CACI

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIBCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-62.89%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.17%

-27.36%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.03%

-42.88%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-42.88%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-42.88%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.45%

-20.25%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.48%

-19.09%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

10.85%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и CACI

CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIBCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

8.77%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

23.85%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

32.19%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

26.92%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

28.06%

-5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и CACI

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%
GIB
CGI Inc		0.72%0.48%0.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.17B
2.35B
(GIB) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIB и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
16.4%
9.7%
Активы портфеля
GIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

GIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GIB and CACI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIB has higher volatility (10.05%) compared to CACI (8.77%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs CACI's -62.89%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор