Сравнение GIB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -21.57% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.25% против 14.14% соответственно.
GIB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 4.25%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. VOO — Ранг доходности на риск
GIB
VOO
Сравнение GIB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.01 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 1.53 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.55 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.31 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.01 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GIB и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и VOO
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.64% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GIB и VOO
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -33.99% | -52.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -11.98% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -24.52% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.99% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.61% | -5.55% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -3.72% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 2.55% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и VOO
CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 9.47% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 18.11% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.82% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 17.99% | +4.17% |