Сравнение GIB с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GIB с VST

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIB или VST.

Корреляция

Корреляция между GIB и VST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GIB и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GIB

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIB:

0.31

VST:

4.27

Коэф-т Сортино

GIB:

0.56

VST:

3.50

Коэф-т Омега

GIB:

1.07

VST:

1.52

Коэф-т Кальмара

GIB:

0.33

VST:

8.21

Коэф-т Мартина

GIB:

0.66

VST:

20.38

Индекс Язвы

GIB:

8.71%

VST:

14.05%

Дневная вол-ть

GIB:

18.53%

VST:

67.34%

Макс. просадка

GIB:

-86.78%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

GIB:

-1.98%

VST:

-11.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$26.93B

VST:

$57.04B

EPS

GIB:

$5.28

VST:

$5.38

Цена/прибыль

GIB:

22.73

VST:

31.16

PEG коэффициент

GIB:

2.29

VST:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

$14.86B

VST:

$12.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

$2.44B

VST:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

$2.94B

VST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 22.78%.

GIB

С начала года

9.78%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

9.82%

1 год

4.50%

5 лет

9.74%

10 лет

11.21%

VST

С начала года

22.78%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

113.41%

1 год

275.14%

5 лет

53.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIB c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIB

VST

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GIB

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и VST

GIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GIB CGI Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.52%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок GIB и VST

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GIB

VST

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и VST

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 5.49%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 39.27%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GIB

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GIB с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GIB и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и VST

GIB

VST

Сравнение GIB c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и VST

Просадки

Сравнение просадок GIB и VST

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество