Сравнение GIB с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GIB с VST

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIB или VST.

Корреляция

Корреляция между GIB и VST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GIB и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GIB

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIB:

-0.10

VST:

0.77

Коэф-т Сортино

GIB:

0.01

VST:

1.40

Коэф-т Омега

GIB:

1.00

VST:

1.19

Коэф-т Кальмара

GIB:

-0.10

VST:

1.18

Коэф-т Мартина

GIB:

-0.30

VST:

2.92

Индекс Язвы

GIB:

7.22%

VST:

19.77%

Дневная вол-ть

GIB:

21.79%

VST:

74.84%

Макс. просадка

GIB:

-86.78%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

GIB:

-15.75%

VST:

-41.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$22.76B

VST:

$38.00B

EPS

GIB:

$5.36

VST:

$7.00

Цена/прибыль

GIB:

19.00

VST:

15.96

PEG коэффициент

GIB:

2.43

VST:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

$11.12B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

$1.81B

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

$2.15B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -18.12%.

GIB

С начала года

-5.64%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-1.11%

5 лет

12.08%

10 лет

8.65%

VST

С начала года

-18.12%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-14.51%

1 год

62.93%

5 лет

51.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIB c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GIB: -0.10

VST: 0.77

Коэффициент Сортино

GIB: 0.01

VST: 1.40

Коэффициент Омега

GIB: 1.00

VST: 1.19

Коэффициент Кальмара

GIB: -0.10

VST: 1.18

Коэффициент Мартина

GIB: -0.30

VST: 2.92

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GIB

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и VST

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VST в 0.78%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GIB CGI Inc	0.21%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.78%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок GIB и VST

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GIB

VST

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и VST

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.85%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 28.54%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GIB

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GIB с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GIB и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIB и VST

GIB

VST

Сравнение GIB c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и VST

Просадки

Сравнение просадок GIB и VST

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество