Сравнение GIB с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GIB и XIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIB и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -21.57% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.33% | 35.07% | 11.20% | 14.40% | -12.61% | 29.00% | 7.38% | 27.89% | -14.98% | 17.15% |
Разные валюты инструментов
GIB торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 4.25% против 11.76% соответственно.
GIB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 4.25%
XIU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
GIB
XIU.TO
Сравнение GIB c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIB | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 2.09 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 2.80 | -4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.25 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 15.94 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIB | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.09 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GIB и XIU.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и XIU.TO
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.64% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.33% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок GIB и XIU.TO
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и XIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIB | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -52.31% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -10.79% | -24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -16.36% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -35.46% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.61% | -3.36% | -37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -11.69% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 2.22% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и XIU.TO
CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIB | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.35% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 10.88% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 16.18% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.60% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.56% | +3.60% |