Сравнение GIAX с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
GIAX и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 2.30% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и TSMY
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
GIAX vs. TSMY — Ранг доходности на риск
GIAX
TSMY
Сравнение GIAX c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.59 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.10 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.34 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 18.33 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.59 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.16 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и TSMY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и TSMY
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и TSMY
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -31.15% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.50% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -9.44% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.82% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и TSMY
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 12.19% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 12.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 23.03% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 31.08% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 33.38% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 33.38% | -12.45% |