Сравнение GIAX с TDAQ
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у TDAQ с доходностью 20.13%.
GIAX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.12% | 2.32% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
Correlation
The correlation between GIAX and TDAQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов GIAX и TDAQ
Секторы
GIAX
TDAQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Технологии
GIAX
TDAQ
Коммуникационные услуги
GIAX
TDAQ
Финансовые услуги
GIAX
TDAQ
Потребительский циклический сектор
GIAX
TDAQ
Промышленность
GIAX
TDAQ
Сырьевые материалы
GIAX
TDAQ
Коммунальные услуги
GIAX
TDAQ
Здравоохранение
GIAX
TDAQ
Недвижимость
GIAX
TDAQ
Потребительский защитный сектор
GIAX
TDAQ
Энергетика
GIAX
TDAQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
GIAX
TDAQ
Сравнение GIAX c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.55 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и TDAQ
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -11.31% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.48% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.25% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 17.14% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.14% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.14% | +4.32% |
Сравнение комиссий GIAX и TDAQ
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDAQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и TDAQ
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности TDAQ в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.33% | 25.62% | 10.58% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and TDAQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 10.10% for TDAQ.
They also come from different issuers: Nicholas and TappAlpha. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.68% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор