PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

GIAX и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и SPIN

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%4.05%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий GIAX и SPIN

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.88

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.33

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

5.55

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между GIAX и SPIN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и SPIN

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и SPIN

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-16.85%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.88%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-6.56%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.34%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.60%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и SPIN

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

5.08%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.08%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

16.36%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.89%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.89%

+6.04%