PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIAX с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 11.65% vs 15.14% for OMAH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

GIAX

1 день
-4.24%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
3.65%
С начала года
7.71%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и OMAH

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		7.71%14.77%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between GIAX and OMAH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.26

The correlation between GIAX and OMAH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GIAX и OMAH

Секторы
GIAX
OMAH

Технологии

43.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
19.8%

Финансовые услуги

12.3%
37.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.1%

Промышленность

5.1%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Здравоохранение

2.5%
4.4%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
13.2%

Энергетика

1.1%
8.8%

Технологии

GIAX
43.4%
OMAH
11.6%

Коммуникационные услуги

GIAX
15.0%
OMAH
19.8%

Финансовые услуги

GIAX
12.3%
OMAH
37.3%

Потребительский циклический сектор

GIAX
10.8%
OMAH
4.1%

Промышленность

GIAX
5.1%
OMAH
4.9%

Коммунальные услуги

GIAX
3.3%
OMAH

-

Сырьевые материалы

GIAX
3.0%
OMAH

-

Здравоохранение

GIAX
2.5%
OMAH
4.4%

Недвижимость

GIAX
2.4%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.1%
OMAH
13.2%

Энергетика

GIAX
1.1%
OMAH
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

GIAX vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIAXOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.86

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.61

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

5.06

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

11.94

-9.57

GIAX vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIAX и OMAH

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-11.83%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-3.00%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

0.00%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.24%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.27%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и OMAH

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.80%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

5.72%

+16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

8.18%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

12.88%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

12.88%

+9.43%

Сравнение комиссий GIAX и OMAH

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и OMAH

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что больше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		26.80%25.62%10.58%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and OMAH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.21%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs 11.65% for GIAX. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 14.80% for OMAH.

They also come from different issuers: Nicholas and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор