Сравнение GIAX с FITZ
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 1.12% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between GIAX and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. FITZ — Ранг доходности на риск
GIAX
FITZ
Сравнение GIAX c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -7.29 | +8.25 |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и FITZ
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -1.97% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.97% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -1.08% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 8.74% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 8.74% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 8.74% | +12.70% |
Сравнение комиссий GIAX и FITZ
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и FITZ
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 22.41% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 0.00% for FITZ.
GIAX is categorized as Derivative Income, while FITZ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор