PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG с IVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYG returned 4.82%/yr vs 15.79%/yr for IVV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.82% против 15.79% соответственно.

GHYG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.12%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.82%

IVV

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.79%
1 год
22.19%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.24%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.10%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between GHYG and IVV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г.

0.52

The correlation between GHYG and IVV shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с EIFAXGHYG с USHYGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

GHYG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYGIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.80

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.45

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.51

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

11.09

-7.16

GHYG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHYG и IVV

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-55.25%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-8.89%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-18.75%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-24.53%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-33.90%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.22%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-10.76%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.01%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и IVV

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.80%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

9.80%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

12.40%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

16.98%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

18.06%

-9.33%

Сравнение комиссий GHYG и IVV

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и IVV

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.26%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GHYG and IVV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.80%) compared to GHYG (1.17%). In terms of maximum drawdown, GHYG dropped -27.36% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.79% vs 4.82% for GHYG. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GHYG has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.79% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.11% for IVV.

GHYG is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор