Сравнение GHYG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GHYG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.11% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и IVV
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
GHYG vs. IVV — Ранг доходности на риск
GHYG
IVV
Сравнение GHYG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.54 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.28 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IVV
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IVV
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -55.25% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -12.06% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -24.53% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.90% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.57% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -10.84% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.55% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IVV
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 5.34% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.47% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 18.31% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 16.89% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 18.03% | -9.25% |