Сравнение GHYG с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
GHYG и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.19% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и IBHD
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
GHYG vs. IBHD — Ранг доходности на риск
GHYG
IBHD
Сравнение GHYG c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IBHD
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IBHD
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 0.00% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 0.00% | +8.78% |