Сравнение GHYG с IBHD
GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHYG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.82%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.18% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG vs. IBHD — Ранг доходности на риск
GHYG
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYG c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IBHD
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 0.00% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 0.00% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 0.00% | +8.73% |
Сравнение комиссий GHYG и IBHD
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IBHD
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
GHYG has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for IBHD.
GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для GHYG и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор