Сравнение GHYB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GHYB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 9.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и SGOV
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
GHYB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GHYB
SGOV
Сравнение GHYB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 20.61 | -19.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 283.87 | -281.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 411.31 | -409.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 4,618.08 | -4,608.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 20.61 | -19.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 14.12 | -13.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 12.34 | -11.81 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и SGOV
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и SGOV
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -0.03% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.01% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -0.03% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.00% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и SGOV
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.06% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 0.13% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 0.20% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 0.24% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 0.24% | +8.11% |