PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с JUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).

GHYB и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.45%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с ESGUJUST с GSJUST с VUG

Сравнение комиссий GHYB и JUST

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GHYB vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.10

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JUST равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между GHYB и JUST составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и JUST

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JUST в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и JUST

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и JUST.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-33.83%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-12.44%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-24.72%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.36%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.20%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.61%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и JUST

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.06%, в то время как у Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.14%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.49%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

18.29%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

16.77%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

19.24%

-10.89%