PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с JPHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. GHYB is passively managed, while JPHY is actively managed. Over the past year, GHYB returned 6.10% vs 6.32% for JPHY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.24%.

GHYB

1 день
0.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.10%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и JPHY

2026 (YTD)2025
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.55%4.56%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.24%4.06%

Correlation

The correlation between GHYB and JPHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between GHYB and JPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

GHYB vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг доходности на риск JPHY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYBJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.12

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.36

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.85

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

17.77

-7.35

GHYB vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPHY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и JPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHYB и JPHY

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-1.65%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.65%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.21%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.36%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и JPHY

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.31%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.00%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

3.00%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

3.00%

+5.26%

Сравнение комиссий GHYB и JPHY

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и JPHY

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности JPHY в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.79%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and JPHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYB has higher volatility (0.91%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs JPHY's -1.65%.

On 1-year performance, JPHY leads with 6.32% vs 6.10% for GHYB. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPHY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPHY has performed better with a 6.32% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 5.91% for JPHY.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.24% for JPHY.

JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор