Сравнение GHYB с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
GHYB и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYB и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.22% | 4.48% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.49% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.49%.
GHYB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и JPHY
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
GHYB vs. JPHY — Ранг доходности на риск
GHYB
JPHY
Сравнение GHYB c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.92 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и JPHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и JPHY
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности JPHY в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.90% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и JPHY
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -1.65% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.32% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.23% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 3.08% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 3.08% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 3.08% | +5.27% |