Сравнение GHYB с GHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).
GHYB и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и GHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.22% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.02% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -1.02%.
GHYB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и GHYG
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Доходность на риск
GHYB vs. GHYG — Ранг доходности на риск
GHYB
GHYG
Сравнение GHYB c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.05 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.98 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 7.45 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и GHYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и GHYG
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GHYG в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и GHYG
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -27.36% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.84% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -20.44% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.36% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.38% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.02% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и GHYG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.05%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.51% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.46% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 5.57% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 7.73% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.77% | -0.42% |