Сравнение GHY с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.14% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и SDMZX
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
GHY vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
GHY
SDMZX
Сравнение GHY c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.11 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 3.67 | -3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.30 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.37 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.11 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GHY и SDMZX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и SDMZX
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и SDMZX
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -9.76% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -1.44% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -8.51% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -9.76% | -31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -1.11% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.00% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.36% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и SDMZX
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.70% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 1.41% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 2.11% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 2.30% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 2.46% | +12.83% |