PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с PHYQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-4.48%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.56%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 6.97% против 5.91% соответственно.

GHY

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-5.29%
3 года*
12.74%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.97%

PHYQX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.70%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с HIO
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий GHY и PHYQX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.79

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.67

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.36

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

9.47

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.79

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между GHY и PHYQX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и PHYQX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности PHYQX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.87%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.57%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок GHY и PHYQX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-21.12%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-2.47%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-16.05%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-21.12%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-1.65%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.25%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

0.73%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и PHYQX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.43%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.45%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

3.76%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

5.05%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

5.47%

+9.82%