Сравнение GHVIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.35% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.
GHVIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и VWEHX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
GHVIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
GHVIX
VWEHX
Сравнение GHVIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.02 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.72 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.98 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и VWEHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и VWEHX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.70% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и VWEHX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -30.17% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.52% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -13.83% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.44% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.30% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.63% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и VWEHX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.27% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.43% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 4.86% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.26% | +3.67% |