Сравнение GHVIX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GQETX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GQETX
Сравнение GHVIX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.82 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.29 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.06 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 4.16 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.82 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GQETX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GQETX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GQETX в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GQETX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -39.99% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.76% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -24.22% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -9.42% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -5.02% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.24% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GQETX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.69% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.74% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 16.65% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.85% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 17.03% | -8.10% |