Сравнение GHVIX с GMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GMOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GMOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 5.22%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GMOEX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMOEX в 0.90%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GMOEX
Сравнение GHVIX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GMOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.18 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.68 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.66 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 10.02 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GMOEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GMOEX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GMOEX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GMOEX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -76.43% | +55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -13.38% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -43.50% | +29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -28.26% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -37.56% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.55% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GMOEX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 8.24% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 12.34% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 16.88% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.88% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.62% | -7.69% |